Quantitative Trading. What é quantitativa Trading. Quantitative negociação consiste em estratégias de negociação com base em análise quantitativa que dependem de cálculos matemáticos e número crunching para identificar oportunidades de negociação Como o comércio quantitativo é geralmente utilizado por instituições financeiras e fundos de hedge as transações são geralmente de grande porte e Pode envolver a compra e venda de centenas de milhares de ações e outros títulos No entanto, o comércio quantitativo está se tornando mais comumente usado por investidores individuais. BREAKING DOWN Quantitative Trading. Price e volume são dois dos dados mais comuns utilizados na análise quantitativa como o Principais entradas para modelos matemáticos. Técnicas de negociação quantitativas incluem negociação de alta freqüência negociação algorítmica e arbitragem estatística Estas técnicas são de fogo rápido e normalmente têm horizontes de investimento de curto prazo Muitos comerciantes quantitativos estão mais familiarizados com ferramentas quantitativas, como médias móveis e osciladores. Und Os comerciantes quantitativos Trading. Quantitative tirar proveito da tecnologia moderna, matemática ea disponibilidade de bases de dados abrangentes para tomar decisões de negociação racional. Comerciantes quantitativos tomar uma técnica de negociação e criar um modelo de que usando a matemática e, em seguida, desenvolver um programa de computador que se aplica a Modelo para dados de mercado históricos O modelo é então backtested e otimizado Se resultados favoráveis são alcançados, o sistema é então implementado em mercados em tempo real com capital real. A maneira de função de modelos de negociação quantitativa pode ser melhor descrita usando uma analogia Considere um relatório de tempo em Que o meteorologista prevê uma possibilidade de 90 de chuva enquanto o sol está brilhando O meteorologista deriva esta conclusão contra-intuitiva pela coleta e análise de dados climáticos de sensores em toda a área Uma análise quantitativa computadorizada revela padrões específicos nos dados Quando esses padrões são comparados com os mesmos padrões Revelado no clima histórico Backtesting de dados, e 90 de cada 100 vezes o resultado é chuva, então o meteorologista pode tirar a conclusão com confiança, daí a previsão 90 Os comerciantes quantitativos aplicam este mesmo processo ao mercado financeiro para fazer trading decisions. Advantages e desvantagens de Quantitative Trading. The Objetivo de negociação é calcular a probabilidade ótima de executar um comércio rentável Um comerciante típico pode efetivamente monitorar, analisar e tomar decisões comerciais sobre um número limitado de títulos antes que a quantidade de dados de entrada sobrecarrega o processo de tomada de decisão O uso de técnicas de negociação quantitativa Ilumina esse limite usando computadores para automatizar as decisões de monitoramento, análise e negociação. Overting emoção é um dos problemas mais difundidos com a negociação Seja medo ou ganância, ao negociar, a emoção serve apenas para sufocar o pensamento racional, que geralmente leva a perdas Computadores e matemática não possuem emoções, portanto, o comércio quantitativo elimina este Blem. Quantitative negociação tem seus problemas Os mercados financeiros são algumas das entidades mais dinâmicas que existem Portanto, os modelos de negociação quantitativa deve ser tão dinâmico para ser consistentemente bem sucedido Muitos comerciantes quantitativos desenvolver modelos que são temporariamente rentáveis para a condição de mercado para que foram desenvolvidos , Mas falham finalmente quando as condições de mercado mudam. Os comentários pensativos de um leitor John S do Reino Unido em sua experiência com tecnologia de troca e modelos. Tenho vindo a desenvolver os meus próprios sistemas de negociação automática pessoais usando Excel VBA e com base em regras que desenvolvi ao longo dos anos como um investidor privado comerciante ativo usando análise de dados técnicos e fundamentais. Um dos principais méritos na adoção de uma abordagem de sistema de negociação automática que Me ajudou é evitar a tentação de interferência manual e, assim, melhorar a rentabilidade, mantendo a consistência Eu encontrei o desafio de desenvolver um sistema bem sucedido muito gratificante de uma perspectiva pessoal como eu reconheço que há muitos que tentaram e falhou No entanto, um problema que eu Tenho encontrado é o meu desejo em curso para modificar regularmente e melhorar o sistema que eu encontrei pode tornar-se contraproducente, pois há um perigo real de que o desenvolvimento do sistema se torna um fim em si mesmo Eu só não consigo parar de mexer assim que eu chegar a Uma nova idéia ou característica. Uma vantagem de usar o Excel VBA que eu encontrei é que ele é inerentemente flexível como ele facilita Tes o processamento de dados que podem ser importantes, especialmente quando se utilizam dados fundamentais como parte do sistema A este respeito, reconheço que cada comerciante está tentando construir em uma borda que vai tornar o sistema mais rentável eu tenho notado que muitos comerciantes parecem apenas Foco no preço, tentando buscar uma vantagem, olhando para indicadores especiais ou combinação de indicadores, etc Combinando análise de dados de preços com uma abordagem modelo de fator é um desafio que é idealmente Excel VBA como ele pode ser facilmente usado para processar dados fundamentais e macroeconômicos Em um formulário que pode ser integrado com análise de dados de preço. Reconheço de seu livro que o Matlab é mais poderoso do que o Excel VBA e pode ser tão flexível na integração de dados fundamentais e macroeconômicos, mas eu só queria chamar a sua atenção para os benefícios que eu encontrei Usando Excel VBA que pode atender aqueles que como eu são mais confortáveis em usar Excel VBA e são relutantes em mudar Outros recursos que podem ser explorados Chapéu que eu encontrei útil quando o teste de volta está automaticamente produzindo gráficos de preços que incorporam entrada e pontos de saída que fornece garantia visual de que o sistema está funcionando como pretendido, bem como gerar relatórios automáticos Word gravação chave de saída para referência futura. Sinto muito se eu som Muito como um anúncio para Microsoft. I consideram as principais razões por trás de uma popularidade do Excel VBA em um quant e quant comercial are.1 mundo de um grande número de pessoas já usá-lo - para que todos pensam que s o caminho a seguir.2 Simplicidade de VBA não tem certeza se ele se correlaciona com a sua flexibilidade - que torna possível a utilização eficaz por qualquer pessoa - se é um comerciante, quant ou uma secretária developer.3 VBA e Excel poderia ser facilmente estendido para melhorar um desempenho, integrou um software de terceiros Ou apenas para modularizar os propósitos de reutilização, movendo a lógica do modelo real em C, COM ou. Como para a maneira mais fácil de integrar a análise de quantos escrito com o Excel e VBA - um pode ter um olhar para a minha solução. Definitivamente acho que o fator de bandwagon está em jogo, estamos muitas vezes como ovelhas, e não vejo nenhuma razão pela qual estratégia de investimento ou sistemas seria diferente. um pouco de sorte não vai interferir no forex. No entanto, um problema que eu encontrei é o meu desejo em curso para modificar regularmente e melhorar o sistema que eu encontrei pode tornar-se contraproducente, pois há um perigo real de que o desenvolvimento do sistema se torna um fim em si. Interesting ponto eu acho que a melhor maneira de lidar Com isso é aceitar ou recusar o tipo de taxa de perda de vitória seu método de negociação produz O que quero dizer é que se você comércio contra tendência e, psicologicamente, você só se sentir confortável com um alto nível de comércios vencedor, você terá um tempo difícil lidar Com um sistema que gera o maior número de vitórias ou perdas nestas circunstâncias, talvez você eo sistema será melhor, estabelecendo critérios mais rigorosos e sacrificar algumas configurações - mas não muitos - a fim de alcançar um maior nível de trades vencedoras, embora , No processo, você também pode reduzir o seu Média Avg Avg perdas ratio. But eu concordo que é questão complicada que queimar evento os comerciantes mais experientes. No entanto, um problema que eu encontrei é o meu desejo em curso para modificar regularmente e melhorar o sistema que eu encontrei pode tornar-se contraproducente, pois há um perigo real de que o desenvolvimento do sistema se torna um fim em si. Eu fiquei muito surpreendido por seu post No mundo De analistas quantitativos derivados concepção de modelos e implementação etc para os bancos de investimento de nível superior, eu passei 6 anos fazendo que Excel VBA é acreditado para ser a linguagem de programação menos flexível e sustentável que temos de lidar com sistemas escritos usando estas línguas estão prestes a ser aposentado Eu entendo que agora você ainda está feliz com isso, mas pensei que você poderia querer estudar as alternativas A um preço de entrada relativamente modesto, você pode obter desempenho e sustentabilidade que iria surpreendê-lo. VBA questões que vêm à mente são de mau desempenho, má memória Gerenciamento, isso pode tornar o desempenho ainda pior, você não pode usar o sistema de controle de versão que permita que você rastreie as mudanças que-o-por - Seria facilitar a colaboração ver por exemplo e deve haver algumas ferramentas de controle de versão da Microsoft Com base na minha experiência, a partir de algum volume código VBA tornar-se incontrolável, uma das razões para isso ser que você não pode usar controle de versão pobres flexibilidade em relação às alternativas vou ser Ausência de classes métodos de estrutura de classes que podem acessar e modificar o conteúdo da estrutura ausência virtual de mecanismos de abstração Variante é muito propenso a erros Você pode precisar deles se você quiser usar o mesmo algoritmo para um estoque e para uma curva de rendimento mesma ação, Diferentes objetos. Alternativo fácil de usar linguagens de programação seria Matlab e Python Ambos os idiomas são SVN-friendly ver a terceira bala, Excel-friendly, mas têm mau desempenho. Matlab é bastante caro 1K - 10K, dependendo do que os pacotes que você precisa e sobre Sua localização, muito mais agradável e mais user-friendlier, equipe de suporte está na ponta de desempenho pronto Matlab vectorize seu código de operar com vetores e matrizes rathe R em relação ao elemento por elemento, por exemplo, vetor onde o elemento i seria um preço do estoque X na data da observação i dias ou matriz onde elemento ij seria um rendimento da moeda Y na data i para a maturidade j Outro modo de acelerar Up Matlab é comprar um pacote que pode converter código de código Matlab em código C, que pode ser compilado em uma DLL que você pode usar no Excel Tal DLL iria trabalhar muito mais rápido pode ser cem vezes mais rápido depende de sua tarefa. Python é um freeware , Bastante austero, leva um pouco de tempo para entrar nele, mas valeria a pena É mais flexível, mais de uma linguagem de programação adequada. Outras línguas que você pode querer considerar são C, e VB autônomo todos por Microsoft, tudo a um preço razoável Eu iria posicioná-los entre C ver abaixo e Excel VBA C seria o mais poderoso, VB seria o mais simples para você usar - é quase idêntico ao VBA Novamente, há um trade-off entre Flexibilidade de desempenho e semelhança straight-forwardness para Excel VBA. Cr E é o melhor do ponto de vista do desempenho, esta é uma linguagem bastante versátil, mas leva muito mais tempo para aprendê-lo. Espero que você iria encontrá-lo interessante. Hi Dr Ernie Chan. I leram o seu livro sobre negociação Quantitativa É dito que MATLAB é uma boa ferramenta para desenvolver estratégias complexas Mas não há API bem aprovado para que há um recentemente encontrado MATLAB2IB Mas é bom o suficiente e bem tested. It é dito em seu livro que Excel VBA é lento em comparação com CI Estou interessado em desenvolver um Sistema de Negociação Automatizado Devo usar este novo MATLAB2IB e continuar a desenvolver estratégias em Matlab Eu sou bom em Matlab e eu tenho usado extensivamente durante o meu Ph D e outros trabalhos Eu não usei C muito e eu achei mais Difícil em comparação com MATLAB Dada uma escolha, eu sempre vou fazer a codificação em MATLAB. Mas é necessário desenvolver estratégias em C, se eu quiser desenvolver um sistema de negociação automática. Hi Vinay, tenho usado matlab2ibapi durante vários meses e tenho Achou muito útil Ul e confiável para automatizar minhas estratégias Na verdade, vou estar publicando um artigo ilustrando como usá-lo Ernie. Financial Matemática e Modelagem II FINC 621 é uma classe de pós-graduação que é oferecido atualmente na Universidade Loyola em Chicago durante o trimestre de inverno FINC 621 Explora tópicos em finanças quantitativas, matemática e programação A classe é de natureza prática e é composta por uma palestra e um componente de laboratório Os laboratórios utilizam a linguagem de programação R e os alunos são obrigados a apresentar suas atribuições individuais no final de cada classe O final Objetivo do FINC 621 é fornecer aos alunos com ferramentas práticas que eles podem usar para criar, modelar e analisar estratégias de negociação simples. Alguns links R útil. Sobre o Instrutor. Harry G é um comerciante quantitativo sênior para uma empresa comercial HFT em Chicago Ele detém Um mestrado em Engenharia Elétrica e um mestrado em Matemática Financeira pela Universidade de Chicago. Em seu tempo livre, Harry ensina um Curso de graduação em Finanças Quantitativas na Universidade Loyola em Chicago Ele é também o autor de Quantitative Trading com R.
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